Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Deloitte: Τι θα κοστίσει στις τράπεζες ο νέος πτωχευτικός κώδικας – Οι τρεις πυλώνες που διερευνώνται

Deloitte: Τι θα κοστίσει στις τράπεζες ο νέος πτωχευτικός κώδικας – Οι τρεις πυλώνες που διερευνώνται
Τις αλλαγές θα αξιολογήσει η Deloitte
Την εκτίμησή της για τον πιθανό αντίκτυπο στον εγχώριο τραπεζικό τομέα από τις αλλαγές στον πτωχευτικό κώδικα (το τελικό κείμενο του οποίου αναμένεται να είναι έτοιμο σήμερα, 27/8) διαμορφώνει μέσα σε μια έκθεση η Deloitte ενώ για το σκοπό αυτόν πρόκειται να ζητήσει στοιχεία από τις τράπεζες.
Ο οίκος θα επικεντρωθεί στον πιθανό αντίκτυπο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα από τις προτεινόμενες αλλαγές του νέου νόμου περί αφερεγγυότητας, ειδικά όσον αφορά τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων λιανικής (δηλαδή δάνεια στεγαστικά, καταναλωτικά).
Η ανάλυση του οίκου εξετάζει τις πιθανές  κεφαλαιακές επιπτώσεις μέσα από τις προβλέψεις και τον κίνδυνο σταθμισμένου ενεργητικού, τους κινδύνους επαναταξινόμησης και τις επιπτώσεις στις συναλλαγές των κόκκινων δανείων
Το τελικό κείμενο θα είναι μια έκθεση που θα καταγράφει τον πιθανό αντίκτυπο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα από τις προτεινόμενες αλλαγές του νέου νόμου περί αφερεγγυότητας δηλαδή του νέου πτωχευτικού και τις πιθανές μειωτικές επιπτώσεις στις δράσεις των τραπεζών από το καινούριο.

Η έρευνα εκτίνεται σε τρεις πυλώνες

 1. Καινούρια κόκκινα δάνεια (Νέα NPEs):
• Ο εξωδικαστικός συμβιβασμός  μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία νέων NPEs που θα προκύψουν από συνεπείς μέχρι σήμερα δανειολήπτες οι οποίοι ενδέχεται να ζητήσουν αναδιάθρωση του χρέους τους, ή,  από καθυστερήσεις που θα προέλθουν από το χρόνο που θα χρειαστεί  προκειμένου να  οριστικοποιηθεί η διαδικασία δηλαδή από δανειζόμενους που θα σταματήσουν να πληρώνουν έως ότου ολοκληρωθεί η αναδιάθρωση του χρέους τους.
• Ο αντίκτυπος θα υπολογιστεί χρησιμοποιώντας ποσοστά με βάση την κρίση των ειδικών (για  ποσοστό  που θα ισχύει στην πλατφόρμα) από τις πληροφορίες του Τειρεσία και από τα σημεία αναφοράς για το ποσοστό των δανειοληπτών μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.
Επίσης, οι εφαρμοζόμενοι κανοισμοί της ΕΒΑ θα ληφθούν επίσης υπόψη.

2. Μείωση και  καθυστερήσεις
• Ακολουθώντας την ίδια λογική που περιγράφηκε παραπάνω, εκτιμάται  ότι η διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να καθυστερήσει  λόγω του χρόνου  που απαιτείται για την επαναφορά του δανειολήπτη.
Θα γίνει λοιπόν προσέγγιση της επίδρασης στα χρηματοδοτικά ανοίγματα εάν προσφερθεί μια νέα αναδιάρθρωση μέσω της πλατφόρμας.
• Ο αντίκτυπος θα υπολογιστεί με την ίδια μεθοδολογία με τον σχηματισμό νέων NPEs ενώ  μια επίδραση απομείωσης θα προσεγγιστεί βάσει ορισμένων υποθέσεων εργασίας που θα καθοριστούν σε συνεργασία με τις τράπεζες.

3. Επιπτώσεις στις ανακτήσεις  στο ρυθμιστικό κεφάλαιο λόγω χρεοκοπίας των δανειοληπτών
• Η  διαδικασία εξωδικαστικού  μπορεί να έχει αντίκτυπο στις ρευστοποιήσεις  λόγω της χρονικής καθυστέρησης που απορρέει από το νέο νόμο περί αφερεγγυότητας.
Αυτή η διαδικασία πιθανότατα θα έχει αντίκτυπο στο χρόνο πώλησης παραμέτρων που έχουν αποτιμηθεί μέσα  στα μοντέλα κινδύνου και συνεπώς  και στις απώλειες λόγω χρεοκοπιών  που επηρεάζουν τις ταμειακές ροές ειδικά δε στα τιτλοποιημένα χαρτοφυλάκια.
• Η χρονική καθυστέρηση που περιγράφεται παραπάνω και ο αντίκτυπος  στις αναμενόμενες πιστωτικές απώλειες (ECL)  θα μπορούσαν να υπολογιστούν χρησιμοποιώντας παραμέτρους με βάση την κρίση των εμπειρογνωμόνων και τα σημεία αναφοράς που θα δώσουν οι  τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα
Κατά την πρώτη εβδομάδα ο οίκος θα μαζέψει στοιχεία και πληροφορίες
Στις εβδομάδες 2 και 3 θα γίνει μια αναλυτική αξιολόγηση ειδικών του οίκου .
Μετά θα εκδοθεί η περίληψη της έκθεσης με τα προκαταργκτικά ευρήματα που θα παραδοθεί στις τράπεζες
Κατά την 4η εβδομάδα που η πρόσφατη ανάλυση θα σταλεί στους βασικούς φορείς για να γίνει η ανταλλαγή πληροφοριών.
Την 5η εβδομάδα θα εκδοθεί το τελικό report του οποίου θα γίνει και η αναλυτική παρουσίαση.

Ποιά στοιχεία θα ζητηθούν από τις τράπεζες
-Κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού- Στεγαστικά καταναλωτικά εταιρικά κλπ.
-Status με βάση τις οδηγίες της EBA
-Kατηγορίες δανείων σε καθυστέρηση:  0 ημέρες 1-90 ημέρες, 91-180 ημέρες, 181-360 ημέρες και 361 και πλέον ημέρες
-Δείκτης καταγγελθέντων δανείων (καταγγελθέντα προς μη καταγγελθέντα)
-Στάδια του IFRS9 1,2,3
-Δείκτης δανείων που είναι σε μορατόρια
-Μήνες που οι πελάτες βρίσκονται υπό επιτήρηση μετά την αναδιάρθρωση
-Νομικό status μόνον για τα καταγγελμένα δάνεια
-Δάνεια προς αξία δανείων (LTV band)
-Ανοίγματα στον ισολογισμό  (το ποσό σε ευρώ)
-Προβλέψεις (το ποσό σε ευρώ )
-Σταθμισμένος δείκτης δανείων προς αξία δανείων
-IFRS9
-Λοιπά
Τα παραπάνω στοιχεία θα δοθούν με βάση το συνολικά δανειακό χαρτοφυλάκιο κάθε τράπεζας στις 30/6/2020.
Τα δάνεια προς  πώληση είναι εκτός περιμέτρου.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης