Η χαρτογράφηση των stress tests στις τράπεζες – Ποιες είναι οι αδυναμίες, οι στόχοι κερδών – Με αφαίρεση των προνομιούχων -160 εκατ τα κεφάλαια

Οι τράπεζες που χρειάζονται απαραίτητα αύξηση κεφαλαίου είναι η ΑΤΕ και η Πειραιώς, ωστόσο μετά την αφαίρεση των προνομιούχων τίθεται θέμα αλλά όχι απόλυτη προτεραιότητα για Alpha, Eurobank και ΤΤ.
Η Εθνική εμφανίζει δείκτη 7% tier 1 ή καθαρό απόθεμα κεφαλαίου 650 εκατ ευρώ μετά την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών.
Η Alpha bank αν αφαιρεθούν οι προνομιούχες μετοχές εμφανίζει απόθεμα κεφαλαίου 250 εκατ ευρώ ενώ προ προνομιούχων 1,16 δις ευρώ.
Η Eurobank αν αφαιρεθούν οι προνομιούχες μετοχές εμφανίζει απόθεμα κεφαλαίου 200  εκατ ευρώ ενώ προ προνομιούχων 1,160  δις ευρώ.
Η Πειραιώς αν αφαιρεθούν οι προνομιούχες μετοχές δεν εμφανίζει απόθεμα κεφαλαίου αλλά έλλειψη -370 εκατ ευρώ ενώ προ προνομιούχων δεν εμφανίζει απόθεμα κεφαλαίου με βάση το ακραίο σενάριο.
Η Κύπρου εμφανίζει πλεόνασμα κεφαλαίου 470 εκατ και η Marfin 302 εκατ ευρώ, δεν διαθέτουν προνομιούχες μετοχές οπότε το πλεόνασμα τους δεν μεταβάλλεται.
Η ΑΤΕ αν αφαιρεθούν οι προνομιούχες μετοχές δεν εμφανίζει απόθεμα κεφαλαίου αλλά έλλειψη 910  εκατ ευρώ ενώ προ προνομιούχων δεν εμφανίζει απόθεμα κεφαλαίου με βάση το ακραίο σενάριο αλλά επίσης έλλειψη κεφαλαίων 242 εκατ ευρώ.
Δηλαδή μετά την αφαίρεση των προνομιούχων μετοχών το απόθεμα κεφαλαίου στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται στο     
-160 εκατ ευρώ πλην των κυπριακών καθώς δεν διαθέτουν κρατικά κεφάλαια.

Τι δείχνει η ανάλυση κατά τράπεζα


Τα stress tests των τραπεζών

Εθνική

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             8,27 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                11,7%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             6,813 δις ευρώ
Απομειώσεις                -5,102 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        4,2 δις ευρώ
Tier 1                               9,6%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -1,8 δις ευρώ
Tier 1                               7,4%

Απόθεμα κεφαλαίου      1,009 δις ευρώ
Μετά προνομιούχες       650 εκατ ευρώ

Alpha bank

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             6,35 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                12,3%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             5,363 δις ευρώ
Απομειώσεις                -2,297 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        2 δις ευρώ
Tier 1                               10,9%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -1,49 δις ευρώ
Tier 1                               8,22%

Απόθεμα κεφαλαίου      1,160 δις ευρώ
Μετά προνομιούχες        250 εκατ ευρώ

Eurobank

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             6,082 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                11,7%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             5,449 δις ευρώ
Απομειώσεις                -2,62 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        2,760 δις ευρώ
Tier 1                               10,4%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -1,44 δις ευρώ
Tier 1                               8,17%

Απόθεμα κεφαλαίου      1,159 δις ευρώ
Μετά προνομιούχες        200 εκατ ευρώ

Πειραιώς

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             4,178 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                10,9%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             3 δις ευρώ
Απομειώσεις                -1,6 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        1,2 δις ευρώ
Tier 1                               8,32%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -973 εκατ ευρώ
Tier 1                               6%

Απόθεμα κεφαλαίου      0  ευρώ
Μετά προνομιούχες       -370 εκατ ευρώ

Κύπρου

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             2,470 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                10,9%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             2,081 δις ευρώ
Απομειώσεις                -1,79 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        1,278  δις ευρώ
Tier 1                               9,4%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -350 εκατ ευρώ
Tier 1                               8%

Απόθεμα κεφαλαίου      470 εκατ ευρώ

Marfin Popular Bank

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             2,431 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                10%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             2,047 δις ευρώ
Απομειώσεις                -1,796 δις ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        976 εκατ ευρώ
Tier 1                               8,5%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -386 εκατ ευρώ
Tier 1                               7,1%

Απόθεμα κεφαλαίου      302 εκατ ευρώ

TT

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             1,275 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                17%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             1,040 δις ευρώ
Απομειώσεις                -430 εκατ ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        175 εκατ  ευρώ
Tier 1                               15%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -305 εκατ ευρώ
Tier 1                               10,1%

Απόθεμα κεφαλαίου      285 εκατ ευρώ
Μετά προνομιούχες       60 εκατ ευρώ

ATE Bank

Σενάριο αναφοράς
Κεφάλαιο tier 1             1,701 δις ευρώ
Δείκτης tier 1                10,7%

Δυσμενές σενάριο
Κεφάλαιο tier 1             1,319 δις ευρώ
Απομειώσεις                -771 εκατ ευρώ
Κέρδη (2010-2011)        856 εκατ ευρώ
Tier 1                               8,9%

Ακραίο σενάριο
Νέες απομειώσεις        -700 εκατ ευρώ
Tier 1                               4,36%

Απόθεμα κεφαλαίου      -242,6 εκατ ευρώ
Μετά προνομιούχες        -910 εκατ ευρώ


Απομειώσεις αφορούν δάνεια και ομόλογα
Κέρδη αφορούν 2010 με 2011 προ φόρων προ προβλέψεων και εξόδων


Πέτρος Λεωτσάκος
news@bankingews.gr