Οι 4 κίνδυνοι που θα λάβουν υπόψιν τα stress test
Τον Οκτώβριο του 2014 θα δημοσιευτούν τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών stress test, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Επιτροπή (ΕΒΑ), η οποία σήμερα ανακοίνωσε τις βασικές παραδοχές των επικείμενων stress test που θα διεξαχθούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες.
Σύμφωνα με την ΕΒΑ τίθεται το όριο του 8% στο δείκτη core tier 1 (CET1) υπό το βασικό σενάριο, και CET1 στο 5,5% για το δυσμενές σενάριο.
Ο στόχος της ΕΕ προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι να βοηθήσει τις εποπτικές αρχές να αξιολογήσουν την αντοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς.
Σύμφωνα με την ΕΒΑ, τα πανευρωπαϊκα stress tests έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στις εποπτικές αρχές στοιχεία για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ υπό δυσμενείς συνθήκες αγοράς.
Για το σκοπό αυτό, η ΕΒΑ θα παράσχει στις αρμόδιες αρχές μια συνεπή και συγκρίσιμη μεθοδολογία, η οποία θα τους επιτρέψει να προβεί σε αυστηρή αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών κάτω από την πίεση.
Η άσκηση έχει σχεδιαστεί, επίσης, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, η οποία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (SSM) διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση που περιλαμβάνει την εκτίμηση κινδύνου, τον έλεγχο της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και μια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων.
Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να διεξαχθεί σε δείγμα 124 τραπεζών της ΕΕ που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του κάθε εθνικού τραπεζικού τομέα, και θα διεξαχθεί στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τα πανευρωπαϊκά stress test θα διεξαχθούν υπό την παραδοχή ενός στατικού ισολογισμού.
Η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογείται εντός περιόδου τριών ετών (2014-2016).
Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ένα κοινό σύνολο κινδύνων στους οποίους περιλαμβάνονται:
- πιστωτικός κίνδυνος
- κίνδυνος αγοράς
- κίνδυνος χώρας
- τιτλοποίηση
- κόστος χρηματοδότησης.
Και οι εμπορικές και οι επενδυτικές δραστηριότητες θα υπόκεινται στους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού ανοιγμάτων.
Η άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετους κινδύνους και τις ευαισθησίες κάθε χώρας, αλλά στα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν θα πρέπει να επιτρέπουν την κατανόηση των επιπτώσεων των ξεχωριστών κινδύνων.
Όσον αφορά τα κατώτατα όρια του κεφαλαίου, τίθεται το όριο του 8% στο δείκτη core tier 1 (CET1) υπό το βασικό σενάριο, και CET1 στο 5,5% για το δυσμενές σενάριο.
Η ΕΒΑ θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της άσκησης σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών και των εποπτικών αρχών.
Επιπλέον, η ΕΒΑ θα λειτουργήσει ως ένα κομβικό σημείο των δεδομένων για την τελική ολοκλήρωση της άσκησης.
Από την άλλη πλευρά τους, οι αρμόδιες αρχές θα φέρουν την ευθύνη για την επίβλεψη της άσκησης με τις τράπεζες και τον έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων.
Η μεθοδολογία και το σενάριο αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2014 και τα επιμέρους αποτελέσματα των τραπεζών που θα κυκλοφορήσουν στο τέλος του Οκτωβρίου 2014.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με την ΕΒΑ τίθεται το όριο του 8% στο δείκτη core tier 1 (CET1) υπό το βασικό σενάριο, και CET1 στο 5,5% για το δυσμενές σενάριο.
Ο στόχος της ΕΕ προσομοιώσεις ακραίων καταστάσεων είναι να βοηθήσει τις εποπτικές αρχές να αξιολογήσουν την αντοχή των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση τις δυσμενείς εξελίξεις της αγοράς.
Σύμφωνα με την ΕΒΑ, τα πανευρωπαϊκα stress tests έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στις εποπτικές αρχές στοιχεία για την ανθεκτικότητα του τραπεζικού κλάδου της ΕΕ υπό δυσμενείς συνθήκες αγοράς.
Για το σκοπό αυτό, η ΕΒΑ θα παράσχει στις αρμόδιες αρχές μια συνεπή και συγκρίσιμη μεθοδολογία, η οποία θα τους επιτρέψει να προβεί σε αυστηρή αξιολόγηση της ανθεκτικότητας των τραπεζών κάτω από την πίεση.
Η άσκηση έχει σχεδιαστεί, επίσης, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, η οποία στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού (SSM) διεξάγει μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση που περιλαμβάνει την εκτίμηση κινδύνου, τον έλεγχο της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και μια προσομοίωση ακραίων καταστάσεων.
Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να διεξαχθεί σε δείγμα 124 τραπεζών της ΕΕ που καλύπτουν τουλάχιστον το 50% του κάθε εθνικού τραπεζικού τομέα, και θα διεξαχθεί στο υψηλότερο επίπεδο ενοποίησης.
Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τα πανευρωπαϊκά stress test θα διεξαχθούν υπό την παραδοχή ενός στατικού ισολογισμού.
Η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ΕΕ θα πρέπει να αξιολογείται εντός περιόδου τριών ετών (2014-2016).
Οι τράπεζες θα πρέπει να λάβουν υπόψιν ένα κοινό σύνολο κινδύνων στους οποίους περιλαμβάνονται:
- πιστωτικός κίνδυνος
- κίνδυνος αγοράς
- κίνδυνος χώρας
- τιτλοποίηση
- κόστος χρηματοδότησης.
Και οι εμπορικές και οι επενδυτικές δραστηριότητες θα υπόκεινται στους ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των εκτός ισολογισμού ανοιγμάτων.
Η άσκηση μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετους κινδύνους και τις ευαισθησίες κάθε χώρας, αλλά στα αποτελέσματα που θα δημοσιευτούν θα πρέπει να επιτρέπουν την κατανόηση των επιπτώσεων των ξεχωριστών κινδύνων.
Όσον αφορά τα κατώτατα όρια του κεφαλαίου, τίθεται το όριο του 8% στο δείκτη core tier 1 (CET1) υπό το βασικό σενάριο, και CET1 στο 5,5% για το δυσμενές σενάριο.
Η ΕΒΑ θα είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό της άσκησης σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των τραπεζών και των εποπτικών αρχών.
Επιπλέον, η ΕΒΑ θα λειτουργήσει ως ένα κομβικό σημείο των δεδομένων για την τελική ολοκλήρωση της άσκησης.
Από την άλλη πλευρά τους, οι αρμόδιες αρχές θα φέρουν την ευθύνη για την επίβλεψη της άσκησης με τις τράπεζες και τον έλεγχο της ποιότητας των αποτελεσμάτων.
Η μεθοδολογία και το σενάριο αναμένεται να δημοσιευθεί τον Απρίλιο του 2014 και τα επιμέρους αποτελέσματα των τραπεζών που θα κυκλοφορήσουν στο τέλος του Οκτωβρίου 2014.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών