Αύξηση του ρίσκου για τις ευρωπαϊκές τράπεζες αναμένει η Fitch Ratings
Οι τράπεζες της ΕΕ ενδέχεται να χρειαστούν σημαντικά μεγαλύτερο κεφάλαιο για τον λειτουργικό κίνδυνο, στο πλαίσιο της τελικής εκδοχής της «Βασιλείας ΙΙΙ», σχολιάζει σε έκθεσή της η Fitch Ratings.
Σε αντίθετο κλίμα, σημειώνει ο οίκος, οι αμερικανικές τράπεζες ενδέχεται να μειώσουν τις απαιτήσεις τους.
Με τον τρόπο αυτό, τα λειτουργικά σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (RWA), ως ποσοστό των συνολικών RWA, θα ευθυγραμμιστούν καλύτερα μεταξύ των τραπεζών ΕΕ και ΗΠΑ.
Επί του παρόντος, ο μέσος λόγος για τις μεγάλες τράπεζες της ΕΕ είναι μικρότερος από 15%, έναντι περίπου 30% για τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες.
Για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες (με κεφάλαια CET1 που υπερβαίνουν τα 3 δισεκ ευρώ), οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 35% υψηλότερες από ό,τι σήμερα, προσθέτοντας 4,7% στο συνολικό CET1, επισημαίνεται.
«Ο αντίκτυπος κρίνεται σημαντικός, καθώς η πρόσφατη ιστορία αρκετών τραπεζών περιλαμβάνει μεγάλα πρόστιμα για εσφαλμένες πωλήσεις και άλλες κανονιστικές παραβιάσεις».
Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση για το κεφάλαιο επιχειρησιακού κινδύνου εισήχθη με την έναρξη της τελικής έκδοσης του διεθνούς πλαισίου Basel III, ωστόσο η απόφαση για το κατά πόσο θα επηρεάσει τις δυνητικές απώλειες αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των ρυθμιστικών αρχών σε κάθε δικαιοδοσία.
Αν και οι αρχές της ΕΕ επέλεξαν να συμπεριλάβουν δυνητικές απώλειες, οι αρχές των ΗΠΑ δεν το συμμερίζονται, σχολιάζει ο αμερικανικός οίκος.
«Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής της Βασιλείας, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα ήταν περίπου 17% χαμηλότερες για τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μειώνοντας το συνολικό ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο CET1 κατά 4,2%.
Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικός από αυτό».
«Η ανάλυση της Επιτροπής της Βασιλείας επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης του κεφαλαίου που θα χρειαστούν βάσει της Βασιλείας ΙΙΙ.
Το συνδυασμένο έλλειμμα κεφαλαίου (σε CET1) για τις μεγάλες τράπεζες ανήλθε σε μόλις 5,2 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2017, έναντι 27 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2015», καταλήγει.
www.bankingnews.gr
Σε αντίθετο κλίμα, σημειώνει ο οίκος, οι αμερικανικές τράπεζες ενδέχεται να μειώσουν τις απαιτήσεις τους.
Με τον τρόπο αυτό, τα λειτουργικά σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (RWA), ως ποσοστό των συνολικών RWA, θα ευθυγραμμιστούν καλύτερα μεταξύ των τραπεζών ΕΕ και ΗΠΑ.
Επί του παρόντος, ο μέσος λόγος για τις μεγάλες τράπεζες της ΕΕ είναι μικρότερος από 15%, έναντι περίπου 30% για τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες.
Για τις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες (με κεφάλαια CET1 που υπερβαίνουν τα 3 δισεκ ευρώ), οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για τον λειτουργικό κίνδυνο θα είναι κατά μέσο όρο περίπου 35% υψηλότερες από ό,τι σήμερα, προσθέτοντας 4,7% στο συνολικό CET1, επισημαίνεται.
«Ο αντίκτυπος κρίνεται σημαντικός, καθώς η πρόσφατη ιστορία αρκετών τραπεζών περιλαμβάνει μεγάλα πρόστιμα για εσφαλμένες πωλήσεις και άλλες κανονιστικές παραβιάσεις».
Η νέα τυποποιημένη προσέγγιση για το κεφάλαιο επιχειρησιακού κινδύνου εισήχθη με την έναρξη της τελικής έκδοσης του διεθνούς πλαισίου Basel III, ωστόσο η απόφαση για το κατά πόσο θα επηρεάσει τις δυνητικές απώλειες αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των ρυθμιστικών αρχών σε κάθε δικαιοδοσία.
Αν και οι αρχές της ΕΕ επέλεξαν να συμπεριλάβουν δυνητικές απώλειες, οι αρχές των ΗΠΑ δεν το συμμερίζονται, σχολιάζει ο αμερικανικός οίκος.
«Σύμφωνα με την ανάλυση της Επιτροπής της Βασιλείας, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για λειτουργικό κίνδυνο σύμφωνα με τους νέους κανόνες θα ήταν περίπου 17% χαμηλότερες για τις μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, μειώνοντας το συνολικό ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο CET1 κατά 4,2%.
Ο αντίκτυπος μπορεί να είναι λιγότερο σημαντικός από αυτό».
«Η ανάλυση της Επιτροπής της Βασιλείας επιβεβαιώνει ότι οι μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την κατεύθυνση της οικοδόμησης του κεφαλαίου που θα χρειαστούν βάσει της Βασιλείας ΙΙΙ.
Το συνδυασμένο έλλειμμα κεφαλαίου (σε CET1) για τις μεγάλες τράπεζες ανήλθε σε μόλις 5,2 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2017, έναντι 27 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2015», καταλήγει.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών