EBA: Paschi, Allied Irish απέτυχαν στα stress tests - Πιθανές ΑΜΚ σε 5 - 7 τράπεζες - Από 13% στο 9,1% το CET1 για τις 51 τράπεζες

EBA: Paschi, Allied Irish απέτυχαν στα stress tests - Πιθανές ΑΜΚ σε 5 - 7 τράπεζες - Από 13% στο 9,1% το CET1 για τις 51 τράπεζες
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι καλύτερα θωρακισμένες σε σύγκριση με το 2014
(upd5) Μετά την αποτυχία της Monte Dei Paschi και της Allied Irish που δεν πέρασαν εμφανώς τα stress tests, είναι πιθανό άλλες 5-7 τράπεζες να υποχρεωθούν το επόμενο διάστημα να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου  ή σημαντικές διορθωτικές κινήσεις στα κεφάλαια τους, λόγω της μεγάλης μείωσης των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας στο δυσμενές σενάριο.
Να σημειωθεί ότι τις χειρότερες επιδόσεις εμφάνισαν
η Monte Dei Paschi -2,44% με αρνητικά κεφάλαια,
η Allied Irish 4,33%,
η Αυστριακή τράπεζα Raiffeisen με 6,12% θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαια της
η Banco Popular Espanol 6,62% θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαια της
η Bank of Ireland 6,15%
θα χρειαστεί να ενισχύσει τα κεφάλαια της
Η Deutsche bank με 7,8% πέρασε τα stress tests αλλά ίσως χρειαστεί κάποιες διορθωτικές κινήσεις.
Κάτω από 8% στο core tier 1 που φαίνεται ότι θα αποτελέσει και κριτήριο για κινήσεις ενίσχυσης των κεφαλαίων - όχι κατ΄ ανάγκη ΑΜΚ -  και όχι μόνο το 5,5% core tier 1 που αποτελεί το ελάχιστο όριο....βρίσκονται 11 τράπεζες και αυτές θα κληθούν σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας να βελτιώσουν τα κεφάλαια τους.
Ωστόσο όσες τράπεζες βρίσκονται πέριξ του 6% και χαμηλότερα είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να ενισχύσουν σημαντικά τα κεφάλαια τους.

Τα stress tests (δοκιμές αντοχής) της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (EBA) απέδειξαν ότι η ανθεκτικότητα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος έχει βελτιωθεί, σε σύγκριση με το 2014, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), τονίζοντας πως οι τράπεζες ξεκίνησαν τα stress tests με ένα δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 13% και υπό το δυσμενές σενάριο διατήρησαν έναν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9,1% (μέσος όρος).

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι καλύτερα θωρακισμένες και έτοιμες να απορροφήσουν τους όποιους οικονομικούς κραδασμούς, σε σύγκριση με το 2014.
Σημειώνεται ότι τα αντίστοιχα ποσοστά στα stress tests του 2014 ήταν 11,25 και 8,6%, αν και αυτή η βελτίωση θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός ότι τα φετινά τεστ αντοχής επικεντρώθηκαν στις 51 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ το 2014 είχαν εξεταστεί 123 τράπεζες.
Μακράν τη χειρότερη επίδοση στις δοκιμές της ΕΒΑ είχε, όπως άλλωστε αναμενόταν, η ιταλική Banca Monte dei Paschi di Siena, καθώς η κεφαλαιακή της επάρκεια (Core Tier 1 - CET1) στο δυσμενές σενάριο υποχωρεί στο -2,44%, ήτοι αρνητικά κεφάλαια.
Το ενδιαφέρον όλων ήταν στραμμένο στη Monte dei Paschi, τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ιταλίας και γηραιότερη τράπεζα στον κόσμο, καθώς λίγη ώρα προτού ανακοινωθούν τα stress tests, έγινε γνωστό πως η ΕΚΤ ενέκρινε σχέδιο για την ανακεφαλαιοποίησή της και την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Καμία άλλη τράπεζα, από τις 51 που συμμετείχαν, δεν κατέγραψαν αρνητική κεφαλαιακή επάρκεια στο δυσμενές σενάριο.
Η ιρλανδική Allied Irish είχε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση, με CET1 4,31% στο δυσμενές σενάριο, ενώ τρίτη χειρότερη επίδοση ήταν αυτή της αυστριακής Raiffeisen με CET1 6,12% στο δυσμενές σενάριο.
Με ενδιαφέρον αναμένονταν και τα αποτελέσματα των Banco Popular Espana, UniCredit και Deutsche Bank.
Και οι τρεις βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα των χειρότερων επιδόσεων, με τον CET1 της Banco Popular να υποχωρεί σε 6,62% το δυσμενές σενάριο, της UniCredit σε 7,1% και της Deutsche Bank σε 7,8%.
Αν και η Barclays ήταν η βρετανική τράπεζα με τη χειρότερη επίδοση, με τον CET1 να υποχωρεί στο 7,30% στο δυσμενές σενάριο, τα βρετανικά Μέσα απογοητεύτηκαν ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα της Royal Bank of Scotland, της οποίας ο CET1 διαμορφώνεται στο 8,08% υπό το δυσμενές σενάριο, έχοντας, ωστόσο, υποχωρήσει κατά 745 μονάδες βάσης (7,45%) από τον CET1 του 2015 (15,53%).
«Αν και αναγνωρίζουμε την εκτεταμένη άντληση κεφαλαίων που έχει γίνει μέχρι τώρα, αυτό δεν αποτελεί ένα καθαρό πιστοποιητικό υγείας», δήλωσε ο πρόεδρος της EBA, Andrea Enria, προσθέτοντας πως: «Υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει».





ΕΚΤ: Τα stress tests κατέδειξαν την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών τραπεζών - Ισχυρά κεφάλαια και στο δυσμενές σενάριο

Τα αποτελέσματα των stress tests σε ακραίες καταστάσεις στην ΕΕ δείχνουν ότι η ανθεκτικότητα των τραπεζών της ζώνης του ευρώ βελτιώθηκε και οι συνολικές προσδοκίες όσον αφορά το εποπτικό κεφάλαιο θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές σταθερές σε σύγκριση με το 2015, δήλωσε η ΕΚΤ με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests.
Στην άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, την οποία συντόνισε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), συμμετείχαν 51 τράπεζες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), μεταξύ των οποίων 37 σημαντικά πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ, τα οποία καλύπτουν το 70% περίπου του ενεργητικού του τραπεζικού τομέα στη ζώνη του ευρώ. Τα αποτελέσματα της άσκησης δημοσιεύθηκαν σήμερα από την ΕΑΤ στον δικτυακό της τόπο.
Οι 37 τράπεζες που υπόκεινται στην εποπτεία της ΕΚΤ συμμετείχαν στην άσκηση με μέσο δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) στο 13%, ο οποίος είναι υψηλότερος σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη 11,2% στο πλαίσιο της προηγούμενης άσκησης του 2014 σε επίπεδο ΕΕ.
Υπό το δυσμενές σενάριο, η μέση μείωση κεφαλαίου ήταν 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή υψηλότερη σε σχέση με τις 2,6 ποσοστιαίες μονάδες στο πλαίσιο της άσκησης του 2014.
Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι για την άσκηση του 2016 χρησιμοποιήθηκε αυστηρότερη μεθοδολογία και δυσμενέστερο σενάριο το οποίο αφορούσε και πάλι σε ορίζοντα τριετίας και χρησιμοποιούσε στατικούς ισολογισμούς.
Χάρη σε υψηλότερα επίπεδα κεφαλαίου και άλλες βελτιώσεις από το 2014 και μετά, ο τελικός μέσος δείκτης CET1 υπό το δυσμενές σενάριο ήταν ωστόσο υψηλότερος στο 9,1%, έναντι 8,6% το 2014.
Με μία εξαίρεση, όλες οι τράπεζες εμφανίζουν επίπεδα κεφαλαίου CET1 κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με το όριο αναφοράς 5,5% το οποίο χρησιμοποιήθηκε το 2014 υπό το υποθετικό δυσμενές σενάριο.
Αυτό αντανακλά την ευρωστία του συνολικού επιπέδου κεφαλαίων των τραπεζών που συμμετείχαν στην άσκηση η οποία διενεργήθηκε από την ΕΑΤ.
«Τα αποτελέσματα αντανακλούν το γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια οι τράπεζες άντλησαν σημαντικά κεφάλαια και προχώρησαν σε περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους», δήλωσε η Danièle Nouy, πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.
«Ο τραπεζικός τομέας είναι σήμερα πιο ανθεκτικός και μπορεί να απορροφά καλύτερα τις οικονομικές διαταραχές από ό,τι δύο χρόνια πριν» επεσήμανε η ίδια.
Υπό το δυσμενές σενάριο της άσκησης, η μείωση κεφαλαίου, η οποία ήταν κατά μέσο όρο 3,9 ποσοστιαίες μονάδες, οφείλεται σε διάφορους παράγοντες κινδύνου, όπως μεταξύ άλλων οι εξής:
-Ο πιστωτικός κίνδυνος συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 3,8 ποσοστιαίες μονάδες στη συνολική μείωση του κεφαλαίου CET1.
-Ο κίνδυνος αγοράς συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 1,1 ποσοστιαίες μονάδες, κυρίως λόγω ζημιών αναπροσαρμογής επί στοιχείων ενεργητικού που αποτιμώνται στην εύλογη αξία.
-Ο λειτουργικός κίνδυνος συνέβαλε κατά μέσο όρο κατά 0,9 της ποσοστιαίας μονάδας, λόγω των προβολών για ζημίες όσον αφορά τον κίνδυνο συμπεριφοράς, στοιχείο που ενσωματώθηκε για πρώτη φορά στην άσκηση του 2016.
Επιπλέον, ένας συνδυασμός άλλων παραγόντων επηρέασε θετικά ή αρνητικά τη μείωση κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών τόκων-εσόδων, των εσόδων από έξοδα και προμήθειες και των διοικητικών δαπανών. Στο πλαίσιο της άσκησης ελέγχθηκαν επίσης και οι παράγοντες που αφορούν τα έσοδα. Πιο συγκεκριμένα, οι καθαροί τόκοι-έσοδα υποβλήθηκαν σε σημαντική δοκιμασία υπό το δυσμενές σενάριο, με επίπτωση 1,3 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με το βασικό σενάριο.
Παρόλο που δεν τίθεται θέμα επιτυχίας ή αποτυχίας των τραπεζών, η άσκηση θα συνεισφέρει με μη αυτόματο τρόπο, μεταξύ άλλων παραγόντων, στον προσδιορισμό του κεφαλαίου του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο της συνολικής Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP). Το κεφάλαιο του Πυλώνα 2 αποτελείται από δύο συνιστώσες: τις απαιτήσεις του Πυλώνα 2 και τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ τα αποτελέσματα της άσκησης χρησιμοποιούνται από την ΕΚΤ στις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2, όπου λαμβάνονται επίσης υπόψη μεταξύ άλλων οι συνέπειες της υπόθεσης για στατικό ισολογισμό και οι διορθωτικές ενέργειες των διοικήσεων των τραπεζών.
Για τον λόγο αυτό, οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν μπορούν να υπολογιστούν από τα αποτελέσματα της άσκησης.
Οι αποφάσεις SREP θα ολοκληρωθούν στο τέλος του 2016 και θα αρχίσουν να ισχύουν από τις αρχές του 2017.
Η ΕΚΤ αναμένει την αδιάλειπτη συμμόρφωση των τραπεζών με τις κατευθύνσεις του Πυλώνα 2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης μιας τράπεζας με τις κατευθύνσεις αυτές, η ΕΚΤ δεν θα αναλαμβάνει δράση αυτομάτως, αλλά θα εξετάζει προσεκτικά τους λόγους και τις περιστάσεις και ενδέχεται να καθορίζει βελτιωμένα εποπτικά μέτρα.
Οι κατευθύνσεις του Πυλώνα 2 δεν έχουν σημασία για το όριο του μέγιστου διανεμητέου ποσού (ΜΔΠ) όσον αφορά τα κέρδη, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ.



bankingnews.gr

BREAKING NEWS