Τελευταία Νέα
Τραπεζικά νέα

Το εκρηκτικό μείγμα στις τράπεζες IFRs9, TAR, SREP, stress tests, νέοι κανόνες NPEs θα προκαλέσουν ζημία 12-13 δισ

Το εκρηκτικό μείγμα στις τράπεζες IFRs9, TAR, SREP, stress tests, νέοι κανόνες NPEs θα προκαλέσουν ζημία 12-13 δισ
Συνολικά λοιπόν η δυνητική ζημία από το σπιράλ των αρνητικών παραμέτρων θα μπορούσε να φθάσει τα 12 με 13 δισεκ. ευρώ
Ένα εκρηκτικό μείγμα που δυνητικά θα μπορούσε να προκαλέσει μια ζημία 11 με 13 δισεκ. ευρώ στις ελληνικές τράπεζες έχει δημιουργηθεί και χρήζει μεγάλης προσοχής…
Μέχρι τώρα όλοι εστιάζονται στους ελέγχους που διεξάγονται ή θα διεξαχθούν.
Όμως το πρόβλημα στο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος είναι πολύ βαθύτερο.
Ακόμη και εάν οι τράπεζες καταφέρουν να επιτύχουν τους υψηλούς στόχους του 2018 και τους ακόμη υψηλότερους στόχους του 2019 στα NPEs στα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα θα έχουν υποχωρήσει στα 68 δισεκ. και θα αποτελούν πάλι σημαντικό πρόβλημα.
Η απόφαση της ΕΚΤ να μειώσει αισθητά το πρόβλημα των NPLs και NPEs των προβληματικών δανείων στις τράπεζες που έφθασαν στο 1 τρισεκ. και έχουν υποχωρήσει στα 860 δισεκ. στην Ευρώπη (Ιταλία 300 δισεκ. Ελλάδα 100 δισεκ.) μέσω νέων κανόνων αποτελούν σοβαρό πρόβλημα για το ελληνικό banking που ίσως αποδειχθεί ακόμη μεγαλύτερο και από τα stress tests.
Από το 2018 οι τράπεζες όταν δημιουργούν νέο NPLs θα υποχρεούνται να διενεργούν πρόβλεψη για το 100% του προβληματικού δανείου.
Όμως το πρόβλημα δεν εδράζεται μόνο σε αυτό το σκέλος αλλά και στο τι θα συμβεί με τα παλαιά NPLs που φθάνουν τα 860 δισεκ. ευρώ.
Νέες προβλέψεις στο 100% των νέων προβληματικών δανείων και σταδιακή αύξηση των παλαιών προβληματικών δανείων δημιουργούν ένα πολύ αρνητικό κλίμα για τις τράπεζες.

Από το εκρηκτικό μείγμα των αρνητικών παραγόντων που θα επιδράσουν στις τράπεζες πόσες ζημίες θα μπορούσαν να προκύψουν;

1) IFRs 9 ή διεθνές λογιστικό πρότυπο 9 που καθορίζει μια πιο αυστηρή μέθοδο αποτίμησης του πιστωτικού κινδύνου.
Η εκτιμώμενη ζημία για τις ελληνικές τράπεζες αναμένεται στα 5,5 με 6,5 δισεκ. ευρώ με δυνατότητα 5ετούς απόσβεσης.
Όμως όπως έχει τονιστεί οι αναλυτές εφάπαξ θα αποτιμήσουν την συνολική ζημία και σε παρούσες αξίες.

2) ΤΑR ή Ανασκόπηση Προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες.
Οι έλεγχοι 300 φάκελοι προβληματικών δανείων ανά τράπεζα ή 1200 συνολικά ολοκληρώθηκαν σε Alpha και Εθνική και τέλη Νοεμβρίου ξεκινάνε σε Πειραιώς και Eurobank.
Η εκτιμώμενη ζημία υπολογίζεται σε 800 εκατ με 1 δισεκ. επιπρόσθετα που ωστόσο θα μπορούσαν να ενταχθούν στο IFRs 9 ώστε να αποσβεστούν στην 5ετία.

3) Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) στην πράξη θα οδηγήσει 2 από τις 4 τράπεζες σε αύξηση του κατώτερου δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας core tier 1 σε υψηλότερα επίπεδα.

4)Από το stress tests και το SREP που συνδέονται έμμεσα θα μπορούσε να προκύψει μια ζημία περίπου 3 δισεκ. ευρώ

5)Από τους νέους κανόνες για τα NPLs και NPEs στα νέα προβληματικά δάνεια και η νέα μεθοδολογία για τα παλαιά που θα θεσπιστεί έως τον Μάρτιο του 2018 θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των νέων προβλέψεων έως 3 δισεκ. στις ελληνικές τράπεζες για το 2018 και 2019.

6)Η ΕΚΤ και ο SSM ήλεγξαν το καλοκαίρι του 2018 τράπεζα σε ορισμένα δανειακά χαρτοφυλάκια – και ναυτιλιακά - και προέκυψε ζημία πάνω από 300 εκατ ευρώ με όρους αποτίμησης δανείων ως προς τα collaterals που διαθέτουν.
Ουσιαστικά αποτιμήθηκαν με όρους 2017 ορισμένα χαρτοφυλάκια.
Η ζημία αυτή έχει μειωθεί μεν αλλά δεν παύει να αποτελεί ένα επιπρόσθετο πρόβλημα…

Συνολικά λοιπόν η δυνητική ζημία από το σπιράλ των αρνητικών παραμέτρων θα μπορούσε να φθάσει τα 12 με 13 δισεκ. ευρώ
Τα 12 με 13 δισεκ. δεν θα καταγραφούν στα stress tests ως συνολική ζημία.
Στα stress tests θα καταγραφεί ζημία 8 δισεκ. κατά το πιθανότερο σενάριο.
Στην ανάλυση παραθέτουμε εκτιμώμενες ζημίες από όλο το πάζλ των αρνητικών παραμέτρων που μπορούν να πλήξουν τις ελληνικές τράπεζες.
Η ανάλυση αυτή σήμερα μπορεί να φαντάζει ιδιαίτερα αρνητική.
Στην πράξη όμως βρίσκεται κοντά στην πραγματικότητα.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης